Korelace je považována za nejlepší nástroj pro měření a vyjádření kvantitativního vztahu mezi dvěma proměnnými ve vzorci. Na druhou stranu, kovarianční je, když se dvě položky liší. Přečtěte si daný článek a poznejte rozdíly mezi kovariancí a korelací.
Srovnávací graf
| Základ pro porovnání | Kovářství | Korelace |
|---|---|---|
| Význam | Kovariance je míra udávající míru, do které se dvě náhodné proměnné mění v tandemu. | Korelace je statistické měřítko, které udává, jak silně souvisí dvě proměnné. |
| Co je to? | Měření korelace | Měřítková verze covariance |
| Hodnoty | Leží mezi -∞ a + ∞ | Leží mezi -1 a +1 |
| Změna měřítka | Ovlivňuje kovarianci | Neovlivňuje korelaci |
| Jednotka bez opatření | Ne | Ano |
Definice družstevnictví
Kovariance je statistický termín, definovaný jako systematický vztah mezi párem náhodných proměnných, kde změna v jedné proměnné, která je vyvolána ekvivalentní změnou v jiné proměnné.
Kovářství může mít jakoukoliv hodnotu mezi -∞ až + ∞, kde záporná hodnota je indikátorem negativního vztahu, zatímco kladná hodnota představuje pozitivní vztah. Dále zjišťuje lineární vztah mezi proměnnými. Proto pokud je hodnota nula, označuje žádný vztah. Kromě toho, když všechna pozorování jedné proměnné jsou stejná, kovarianční koeficient bude nulový.
V Kovariance, když změníme jednotku pozorování na kteroukoli nebo obě proměnné, pak se nezmění síla vztahu mezi dvěma proměnnými, ale hodnota kovarianční proměnné se změní.
Definice korelace
Korelace je popsána jako míra ve statistice, která určuje míru, do které se dvě nebo více náhodných proměnných pohybují v tandemu. Během studia dvou proměnných, jestliže to bylo pozoroval to pohyb v jedné proměnné, je vratný ekvivalentním pohybem jiná proměnná, nějakým způsobem nebo jiný, pak proměnné jsou řekl, aby byl korelovaný.
Korelace je dvou typů, tj. Pozitivní korelace nebo negativní korelace. Proměnné jsou údajně kladně nebo přímo korelovány, když se obě proměnné pohybují ve stejném směru. Naopak, když se obě proměnné pohybují opačným směrem, je korelace negativní nebo inverzní.
Hodnota korelace leží mezi -1 až +1, přičemž hodnoty blízké +1 představují silnou pozitivní korelaci a hodnoty blízké -1 jsou indikátorem silné negativní korelace. Existují čtyři míry korelace:
- Diagram rozptylu
- Korelační koeficient produktového momentu
- Koeficient korelace hodnosti
- Koeficient souběžných odchylek
Klíčové rozdíly mezi družstvem a korelací
Následující body jsou pozoruhodné, pokud jde o rozdíl mezi kovariancí a korelací:
- Míra použitá k označení rozsahu, do kterého se dvě náhodné proměnné mění v tandemu, se nazývá kovariance. Míra použitá k reprezentaci jak silně dvě náhodné proměnné jsou příbuzné známé jako korelace.
- Kovářství není nic jiného než měřítko korelace. Naopak, korelace se vztahuje ke změněnému tvaru kovariance.
- Hodnota korelace probíhá mezi -1 a +1. Naopak hodnota kovariance leží mezi -∞ a + ∞.
- Kovariance je ovlivněna změnou v měřítku, tj. Jestliže se celá hodnota jedné proměnné násobí konstantou a veškerá hodnota jiné proměnné se násobí, obdobnou nebo odlišnou konstantou, pak se kovarianční poměr změní. Korelace oproti tomu není ovlivněna změnou v měřítku.
- Korelace je bezrozměrná, tj. Je to jednotková míra vztahu mezi proměnnými. Na rozdíl od kovariance, kde je hodnota získána součinem jednotek obou proměnných.
Podobnosti
Obě měří pouze lineární vztah mezi dvěma proměnnými, tj. Když je korelační koeficient nulový, kovarianční koeficient je také nulový. Tato dvě opatření nejsou dále ovlivněna změnou polohy.
Závěr
Korelace je zvláštním případem kovariance, který lze získat, když jsou data standardizována. Nyní, pokud jde o volbu, která je lepším měřítkem vztahu mezi dvěma proměnnými, je korelace preferována před kovariancí, protože zůstává nedotčena změnou polohy a měřítka, a může být také použita k porovnání mezi dva páry proměnných.
